Pengaruh Volume dan Jumlah Hari Perdagangan Saham Terhadap Return Saham Syariah (Studi Empiris Pada Sektor Retail Yang Terdaftar di ISSI Periode 2019-2020).

Pengaruh Volume dan Jumlah Hari Perdagangan Saham Terhadap Return Saham Syariah (Studi Empiris Pada Sektor Retail Yang Terdaftar di ISSI Periode 2019-2020). Ajeng Hana Puspita Sari Primary Author mixed material bibliography Serang Banten Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2021 monographic id Indonesia 21.5 cm , 28 cm, 76 hlm Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia (Saham Perusahaan Dagang Eceran Dalam Indeks Saham Syariah Indonesia) periode 2019-2020. Variabel yang diteliti yaitu Volume (X1), Hari (X2) dan Return Saham (Y) Pasar modal adalah suatu pasar yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek dalam rangka memahami pasar modal. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagimana pengaruh volume perdagangan saham, dan jumlah hari terhadap perusahaan dagang eceran yang terdaftar dalam indeks saham syariah Indonesia. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Apakah volume dan hari perdagangan terhadap return saham perusahaan dagang eceran indeks saham syariah Indonesia?. 2) Apa pengaruh volume dan hari perdagangan terhadap return saham perusahaan dagang eceran indeks saham syariah Indonesia?. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu 1). Untuk mengetahui bagaimana besar pengaruh volume perdagangan saham terhadap perusahaan dagang eceran yang terdaftar dalam indeks saham syariah Indonesia. 2). Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh volume dan hari perdagangan terhadap return saham perusahaan dagang eceran yang terdaftar dalam indeks saham syariah Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia Perusahaan Dagang Eceran Dalam Indeks Saham Syariah. Menggunakan metode analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji t, koefisien determinasi, serta koefisien korelasi dengan bantuan program apliaksi SPSS. Kesimpulan dari penelitian ini adalah nilai Thitung variabel X1 (Volume) lebih besar dari Ttabel (0,288< 2,10092) dan nilai signifikansi yang lebih besar dari taraf signifikan 0,05 yaitu (0,777 > 0,025) maka H0 diterima dan dapat disimpulkan jika variabel volume secara persial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel return saham. Dan untuk Thitung variabel X2 (jumlah hari) lebih besar dari Ttabel (-0,109 > 2,10092) dan nilai signifikansi yang lebih besar dari taraf signifikan 0,05 yaitu (0,914 > 0,025) maka H0 diterima dan dapat disimpulkan jika variabel jumlah hari secara persial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel return saham. Pengaruh Volume dan Jumlah Hari Perdagangan Saham SKRIPSI EIS 454 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI EIS 454 SKRIPSI EIS 454 My Library SKRIPSI EIS 454 22101 2021-11-02 09:41:33 2021-11-09 12:04:28 machine generated