Sirojul Awan Primary Author mixed material bibliography Serang Banten Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2020 monographic id Indonesia

Text

21,5cm, 28cm, 111 hlm Pasar modal di Indonesia mengalami perkembangan setiap tahunnya. Termasuk indeks harga saham yang ada di dalamnya sering mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Fluktuasi indeks harga saham pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 diduga disebabkan oleh faktor makroekonomi seperti harga minyak dunia, harga emas dunia, dan indeks produksi industri. Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, 1) apakah terdapat pengaruh harga minyak dunia, harga emas dunia, dan indeks produksi industri terhadap indeks harga saham secara parsial?, 2) apakah terdapat pengaruh harga minyak dunia, harga emas dunia, dan indeks produksi industri terhadap indeks harga saham secara simultan?. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh harga minyak dunia, harga emas dunia, dan indeks produksi industri terhadap indeks harga saham secara parsial dan simultan. Sedangkan analisis dengan menggunakan data time series yang dipublikasikan oleh eia.gov, gold.org, Badan Pusat Statistika (BPS), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji hipotesis, koefisien korelasi, serta koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial harga minyak dunia tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks harga saham dilihat dari nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel (1,307 < 2,03452), harga emas dunia tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks harga saham dilihat dari nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel (1,827 < 2,03452), dan indeks produksi industri (IPI) berpengaruh signifikan terhadap indeks harga saham dilihat dari nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel (2,578 > 2,03452). Pada hipotesis F diperoleh nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel (19,435 > 2,90) dengan demikian secara simultan semua variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks harga saham. Sedangkan nilai koefisien korelasi sebesar 80,4 % dengan kategori berada pada keputusan sangat kuat, serta koefisien determinasi pada penelitian ini sebesar 61,2 % artinya harga minyak dunia, harga emas dunia, dan indeks produksi industri hanya berpengaruh sebesar 61,2 % terhadap indeks harga saham, sedangkan 38,8 % lainnya dipengaruhi oleh variabel lain diluar harga minyak dunia, harga emas dunia, dan indeks produksi industri. Indeks Harga Saham SKRIPSI EIS 418 UIN SMH Banten Perpustakaan Pusat SKRIPSI EIS 418 SKRIPSI EIS 418 My Library SKRIPSI EIS 418 21618 2021-04-29 10:24:00 2021-04-29 10:24:18 machine generated