Detail Cantuman Kembali
Analisis Runtun Waktu Pergerakan Nilai Return Saham Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah.
- Bagikan:
Saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih investor karena memberikan tingkat pengembalian (return) yang menarik. Nilai return saham menunjukkan hasil investasi atau trading saham dalam kurun waktu tertentu. Pergerakan historis nilai return saham dapat diketahui melalui analisis nilai return saham yang terurut menurut waktu. Urutan waktu tersebut dinamakan runtun waktu atau deret waktu (time series). Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pola pergerakan nilai return saham, (2) mendapatkan model prediksi nilai return saham, dan (3) mendapatkan teknik pengambilan keputusan dalam transaksi saham. Analisis dan prediksi nilai return saham pada penelitian ini hanya terbatas pada saham Bank BTPN Syariah (IDX: BTPS). Data trading saham harian BTPS diperoleh dari www.yahoofinance.com. Data periode Mei 2018 hingga Desember 2020 digunakan sebagai data inisialisasi untuk mendapatkan model peramalan terbaik, sedangkan data periode Januari hingga Maret 2021 digunakan untuk pengujian model. Perhitungan return saham didasarkan pada harga saham penutupan, sedangkan besaran dividen diabaikan. Metode peramalan yang digunakan yaitu single moving average dan single exponential smoothing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergerakan nilai return saham BTPS memiliki pola acak (random) dan stasioner dalam rata-rata. Secara statistik, tingkat keuntungan (capital gain) dari investasi saham BTPS relatif lebih besar dibandingkan tingkat kerugian (capital loss). Model prediksi nilai return saham harian BTPS yang terbaik yaitu MA(3) dan SES(0,1). Dalam pengambilan keputusan transaksi saham BTPS, kedua model prediksi tersebut diterapkan secara simultan, MA(3) untuk prediksi nilai return saham, sedangkan SES(0,1) untuk penetapan batas rentang keputusan transaksi. Model prediksi MA(3) dan SES(0,1) akan memberikan hasil yang efektif apabila digunakan untuk peramalan jangka pendek.
Annisa Intan Puspa - Personal Name
SKRIPSI PBS 338
SKRIPSI PBS 338
Text
Indonesia
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
2021
Serang Banten
21.5cm, 28cm, 96 hlm
LOADING LIST...
LOADING LIST...